La naissance du Palais national de Pena remonte au XIXe siècle, sous l’impulsion de Ferdinand II, souvent qualifié de "Roi-Artiste". À cette époque, Sintra était déjà un haut lieu de l’architecture romantique, mais Ferdinand s’appropria cette tendance en transformant les ruines d’un ancien monastère en une résidence royale aux accents néogothiques, Renaissance, mauresques et égyptiens.